Графики на рынке форекс

На рынке форекс, как и на фондовом рынке, основной поток информации трейдер воспринимает посредством графиков движения цен. Многие успешные трейдеры считают графики исключительно ценным инструментом торговли, на который следует обратить особое внимание начинающим трейдерам.

Основной потенциал графиков

1. Графики дают сжатую историю цен — важнейший элемент информации для любого трейдера.
2. Графики могут дать трейдеру хорошее ощущение волатильности рынка — важное соображение в оценке риска.
3. Графики являются очень полезным инструментом для фундаментального анализа. Долгосрочные графики цен позволяют фундаменталистам быстро выделить периоды крупных ценовых колебаний. Определив основные условия или события этих периодов, можно выявить ключевые факторы, влияющие на цены. Эту информацию затем можно использовать для построения модели поведения цен в будущем.
4. Графики могут быть использованы для определения момента открытия и закрытия позиций, причём даже теми трейдерами, которые принимают решения не на основе технического анализа.
5. Графики могут быть использованы в качестве инструментов управления денежными средствами, помогающих устанавливать продуманные и реалистичные защитные стопы.
6. Графики отражают поведение рынка, обусловленное определёнными повторяющимися схемами. При наличии достаточного опыта некоторые трейдеры раскрывают в себе способность успешно использовать графики как метод предвидения ценовых движений. Понимание графических концепций является, вероятно, одной из важнейших предпосылок создания прибыльных технических торговых систем.

§§ Стандартные графики

Штриховые графики (бары)

Штриховые графики являются самым распространённым видом графиков цен. В штриховом графике каждый таймфрейм представлен вертикальным отрезком, проведённым от минимума до максимума. Цена открытия показана горизонтальным выступом с левой стороны штриха, цена закрытия — с правой. Дневные штриховые графики наиболее подходят для целей биржевой игры, однако графики за более продолжительные периоды времени показывают исключительно важную перспективу. Эти долгосрочные графики (например, недельные, месячные) полностью аналогичны дневным, но здесь вертикальная черта и выступ отражают ценовую амплитуду и конечный уровень цены за соответствующий период.

Линейные графики (графики закрытий)

Как следует из названия, графики закрытий строятся на основе цен закрытия и игнорируют информацию о максимумах и минимумах. Некоторые инструменты могут быть показаны только в формате закрытий, поскольку не всегда имеются в наличии внутридневные показатели.

Некоторые трейдеры-графисты порой предпочитают графики закрытий даже тогда, когда информация о дневных максимумах/минимумах/ценах закрытия доступна, поскольку они считают, что, используя только закрытия, можно получить более ясную картину цен. По их мнению, включение информации о максимумах и минимумах только затуманивает график. Тем не менее, многие важные графические модели зависят от наличия информации о максимумах и минимумах, и следует дважды подумать, прежде чем игнорировать эту информацию. Кроме того, в практическом плане штриховые графики распространены гораздо шире графиков закрытий.

Свечные графики (японские свечи)

Японские свечи добавляют новое измерение и цвет в простой штриховой график. Сегмент штриха, который показывает диапазон между ценами открытия и закрытия, представлен двухмерным “телом”, а его продолжения к максимуму и минимуму изображены в виде линий или “теней”. День, когда цены открытия и закрытия находятся вблизи дневного максимума или минимума, будет иметь протяжённое тело, тогда как день с незначительной разницей между ценами открытия и закрытия будет иметь короткое тело. Цвет тела указывает, была цена закрытия выше цены открытия (обычно белый — на рисунке показан красным) или ниже её (обычно чёрный — на рисунке показан голубым). Более подробно анализ свечных графиков и фигур рассматривается в разделе японские свечи.

§§ Нестандартные графики

Графики “крестики-нолики”

Важнейшей характеристикой графика “крестики-нолики” является то, что он рассматривает все сделки как один непрерывный поток и поэтому игнорирует фактор времени. График “крестики-нолики” состоит из серий столбцов X и 0. Каждый X отражает рост цены на определённую величину, называемую масштабом клетки (определяется пользователем). До тех пор пока цены продолжают расти, крестики добавляются в столбик при каждом увеличении, равном масштабу клетки. Однако если цены понижаются на величину, равную или большую, чем установленный порог разворота (обычно кратный масштабу клетки), то начинают новую колонку ноликов, наносимых сверху вниз. Количество ноликов будет зависеть от амплитуды обратного движения цен, но по определению должно быть по меньшей мере равно размеру порога разворота. Общепринято, что первый нолик в столбце всегда наносится на одну клетку ниже последнего крестика предыдущего столбца. Аналогичная процедура применяется в отношении снижения цен и разворота вверх. Каждый столбец может состоять либо из крестиков, либо из ноликов — в одном столбце крестики и нолики не встречаются. Выбор масштаба клетки и порога разворота является произвольным. Как было отмечено ранее, график “крестиков-ноликов” не отражает время. Один столбик может представлять и один день, и два месяца.

Графики Каги

Графики Каги представляют собой соединенные друг с другом вертикальные линий, толщина и направление приращения которых определяются динамикой цен. Время на графиках Каги не учитывается. Если цены продолжают движение в одном направлении, длина вертикальной линии на графике увеличивается. Когда же происходит разворот цен на определённую выбранную заранее величину (коэффициент реверсировки), на график наносится новая вертикальная линия в следующем столбце. Когда цены преодолевают уровень своего предыдущего максимума или минимума, толщина линии на графике Каги изменяется.

Методика построения графика Каги

Если сегодняшняя цена закрытия меньше или равна стартовой, то от стартовой цены до новой цены закрытия проводится тонкая вертикальная линия. Чтобы начертить каждую последующую линию, необходимо сравнить текущую цену закрытия с крайней точкой (нижней или верхней) предыдущей линии Каги:

• Если цена продолжает двигаться в направлении предыдущей линии на графике, линия получает приращение в том же направлении, независимо от величины изменения цены.
• Если происходит разворот цены на величину не менее коэффициента реверсировки (на это может потребоваться несколько дней), то на графике проводится короткая горизонтальная линия к следующему столбцу, и в нем строится новая вертикальная линия до уровня последней цены закрытия.
• Если величина разворота меньше коэффициента реверсировки, новые линии не строятся.
• Если тонкая линия на графике Каги преодолевает уровень предыдущего максимума, она становится толстой. Если же толстая линия Каги опускается ниже предыдущего минимума, она становится тонкой.

Графики Каги иллюстрируют действие сил спроса и предложения

• Последовательность толстых линий свидетельствует о том, что спрос превышает предложение (рынок растёт).
• Последовательность тонких линий отражает превосходство предложения над спросом (рынок падает).
• Чередование толстых и тонких линий указывает на то, что рынок находится в состоянии равновесия (предложение равно спросу).
• Основным торговым сигналом на графике Каги является изменение толщины линии: когда линия меняется с тонкой на толстую, следует покупать; когда линия меняется с толстой на тонкую — продавать.
• Ряд последовательно возрастающих максимумов и минимумов говорит о силе восходящего движения; понижающиеся максимумы и минимумы свидетельствуют о слабости рынка.

Графики Ренко

Считается, что графики Ренко получили название от японского слова “renga”, то есть “кирпич”. Составленная из кирпичей линия на графике Ренко продолжает строиться в направлении предыдущего ценового движения, только если цены изменяются на определённую минимальную величину (цену клетки). Все кирпичи имеют одинаковый размер. Так на графике Ренко с ценой клетки 5 пунктов увеличение цены на 20 пунктов изображают в виде четырёх кирпичей высотой 5 пунктов.

Расчёт графика Ренко

Графики Ренко строятся только на основании цен закрытия. Цена клетки, соответствующая отражаемому на графике минимальному изменению цен, устанавливается пользователем. При построении графика Ренко сегодняшняя цена закрытия сравнивается с максимумом и минимумом предыдущего кирпича (белого или чёрного) (на рисунке обозначены, соответственно, — синим и красным цветами).

• Если цена закрытия выше максимума предыдущего кирпича, по меньшей мере, на величину цены клетки, то на график наносится один или несколько белых кирпичей. Высота этих кирпичей всегда равна цене клетки.
• Если цена закрытия ниже минимума предыдущего кирпича, по меньшей мере, на величину цены клетки, то на график наносится один или несколько чёрных кирпичей. Высота кирпичей всегда равна цене клетки.
• Если цена изменяется на величину, превышающую цену клетки, но недостаточную для построения двух новых кирпичей, то строится только один новый кирпич. Так, если на графике Ренко с ценой клетки 2 пункта цены поднимутся от 100 до 103, то будет построен только один белый кирпич, что соответствует изменению от 100 до 102. Оставшаяся часть движения (от 102 до 103) отражения на графике Ренко не получит.

Интерпретация графика Ренко

Основным сигналом разворота тенденции служит появление нового белого или чёрного кирпича. Новый белый кирпич означает начало новой восходящей тенденции, а новый чёрный — новой нисходящей тенденции. Как и другие системы следования за тенденцией, графики Ренко иногда выдают ложные сигналы, если тенденция оказывается непродолжительной. При этом они сохраняют основное достоинство таких систем — позволяют охватить основную часть любой значительной тенденции.

Поскольку графики Ренко выделяют господствующую тенденцию, отсеивая незначительные ценовые изменения, они также полезны для определения уровней поддержки и сопротивления.